PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM SYARI’AH INDONESIA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SYARI’AH NEGARA LAIN MENGGUNAKAN MODEL FUNGSI TRANSFER MULTIVARIAT

FATIMATUZZAHRO’, NIM. 12610034 (2016) PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM SYARI’AH INDONESIA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SYARI’AH NEGARA LAIN MENGGUNAKAN MODEL FUNGSI TRANSFER MULTIVARIAT. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

	Text (PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM SYARI’AH INDONESIA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SYARI’AH NEGARA LAIN MENGGUNAKAN MODEL FUNGSI TRANSFER MULTIVARIAT) 12610034_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM SYARI’AH INDONESIA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SYARI’AH NEGARA LAIN MENGGUNAKAN MODEL FUNGSI TRANSFER MULTIVARIAT) 12610034_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Model fungsi transfer merupakan gabungan dari karakteristik analisis regresi berganda dengan karakteristik deret berkala ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), sedangkan model fungsi transfer multivariat merupakan model fungsi transfer yang variabel inputnya lebih dari dua deret berkala. Model ini dapat digunakan untuk mendapatkan penentuan ramalan ke depan secara simultan. Di dalam penulisan ini dipaparkan prosedur pembentukan model fungsi transfer multivariat untuk meramalkan indeks harga saham syari’ah Indonesia Jakarta Islamic Index (JII) terhadap indeks harga saham syari’ah negara lain diantaranya Jones Islamic Market Titans 100 (IMXL), Dow Jones Islamic Market Index US (IMUS), dan Kuala Lumpur Stock Exchange Sharia Index (KLSE SI). Prosedur untuk menentukan model fungsi transfer multivariat diawali dengan pembentukan model ARIMA pada masing-masing variabel inputnya, kemudian dilakukan pemutihan deret input dan output, serta perhitungan korelasi silang antara deret input dan output yang telah diputihkan. Selanjutnya lakukan identifikasi awal model fungsi transfer, kemudian uji diagnosis model fungsi transfer input tunggal. Dan terakhir uji secara serentak sampai didapat parameter model fungsi transfer multivariatnya. Penerapan model fungsi transfer multivariat dilakukan untuk meramalkan Indeks harga saham syari’ah Indonesia terhadap Indeks saham syari’ah Negara lain. Data yang digunakan mulai dari tanggal 27 Juni 2014 sampai 18 Februri 2016, dengan variabel input indeks saham IMXL, IMUS, dan KLSE. Oleh karena variabel IMXL dan IMUS menghasilkan nilai p-value yang tidak signifikan maka variabel IMXL dan IMUS harus dikeluarkan dari model. Dari model fungsi transfer multivariat yang didapat, menghasilkan nilai Mean Absolute Prosentation Error (MAPE) selama 30 hari sebesar 0.293838%.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item