PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (APARCH) (Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015)

FITRIYATUL HASANAH, NIM. 12610003 (2016) PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (APARCH) (Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

[img]
Preview
Text (PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (APARCH) (Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015))
12610003_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img] Text (PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (APARCH) (Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015))
12610003_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Pergerakan indeks harga saham yang mengalami fluktuasi sangat diperhatikan oleh seorang investor dalam melihat besar keuntungan dan kerugian dalam berinvestasi. Kegiatan dalam berinvestasi perlu memperhatikan besar resiko yang akan diperoleh pada waktu yang akan datang. Karena dengan mengetahui besar resikonya maka bisa digunakan untuk bahan pertimbangan dalam membeli suatu saham. Permasalahannya adalah indeks harga saham setiap harinya mengalami perubahan yang tidak konstan serta data indeks harga saham tidak simetris (asimetris). Oleh karena itu, diperlukan alat untuk memprediksi pergerakan saham yaitu dengan pemodelan peramalan. Salah satu alat dalam peramalan adalah model APARCH. Model APARCH merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data runtun waktu yang bersifat asimetris. Penelitian ini membahas tentang peramalan data time series dengan menggunakan model Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heterokedasticity (APARCH). Data yang digunakan dalam penelitian ini penutupan harga saham syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2015. Model APARCH yang dipilih berdasarkan minimum nilai Schwarz Criterion (SC). Langkahlangkah dalam penelitian ini adalah pengujian kestasioneran data, mengidentifikasi model ARIMA, mengestimasi model ARIMA, menguji diagnostik model ARIMA, mendeteksi ada tidaknya unsur heteroskedastisitas, uji asimetris data, mengestimasi model APARCH, menguji diagnostik model APARCH, meramalkan saham untuk periode selanjutnya dengan model APARCH. Model terbaik yang digunakan adalah ARIMA (1,1,1)-APARCH (1,0), dengan hasil bahwa nilai aktual dan nilai peramalan pada periode 4 Januari 2016 sampai 29 Januari 2016 hampir mendekati nilai yang sama dengan nilai kesalahan rata-rata sebesar 0,000114848 %. Sehingga, berdasarkan indikator penilaian peramalan MAPE, maka hasil peramalan tersebut memenuhi kriteria peramalan yang baik. Kata Kunci: APARCH, Heterokedasticity, Time Series

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Moh. Farhan Qudratullah, M. Si
Uncontrolled Keywords: APARCH, Heterokedasticity, Time Series
Subjects: Matematika
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 08 Feb 2017 12:29
Last Modified: 08 Feb 2017 12:29
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23924

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum