PENGARUH INDEKS SAHAM DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX US (IMUS), DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX TITANS 100 (IMXL), KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE (KLSE), DAN STRAITS TIME INDEX (STI) TERHADAP INDEKS SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DENGAN METODE VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) (Studi Kasus: Harga Penutupan Indeks Saham Harian JII, IMUS, IMXL, KLSE, dan STI periode 27 Juni 2014 – 18 Februari 2016)

WAHYUDHI SANTOSO PRAWOTO, NIM. 12610007 (2016) PENGARUH INDEKS SAHAM DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX US (IMUS), DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX TITANS 100 (IMXL), KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE (KLSE), DAN STRAITS TIME INDEX (STI) TERHADAP INDEKS SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DENGAN METODE VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) (Studi Kasus: Harga Penutupan Indeks Saham Harian JII, IMUS, IMXL, KLSE, dan STI periode 27 Juni 2014 – 18 Februari 2016). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (PENGARUH INDEKS SAHAM DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX US (IMUS), DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX TITANS 100 (IMXL), KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE (KLSE), DAN STRAITS TIME INDEX (STI) TERHADAP INDEKS SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DENGAN METODE VECTOR ERROR) 12610007_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PENGARUH INDEKS SAHAM DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX US (IMUS), DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX TITANS 100 (IMXL), KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE (KLSE), DAN STRAITS TIME INDEX (STI) TERHADAP INDEKS SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DENGAN METODE VECTOR ERROR) 12610007_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Kinerja pasar saham nasional sangat dipengaruhi oleh gejolak yang terjadi di pasar saham dalam lingkup Internasional. Hal ini terjadi sebagai akibat semakin terintegrasikannya pasar-pasar saham yang ada di dunia, sehingga gejolak yang terjadi di suatu negara dapat mempengaruhi kondisi negara lain. Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan, pertama untuk menganalisis dan mengetahui hubungan indeks IMUS, IMXL, KLSE, dan STI terhadap indeks JII, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kedua, untuk melihat respon indeks JII akibat shock oleh indeks IMUS, IMXL, KLSE, dan STI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Coreection Model (VECM). VECM adalah metode untuk menganalisis data time series yang stasioner pada differensi pertama dan terkointegrasi. Data yang digunakan adalah data harga penutupan indeks saham harian JII, IMUS, IMXL, KLSE, dan STI periode 27 Juni 2014 hingga 18 Februari 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks JII berpengaruh negatif oleh indeks IMUS dan berpengaruh positif oleh indeks IMXL dalam jangka panjang. Indeks JII berpengaruh negatif oleh indeks IMUS pada lag 1 dan berpengaruh negatif oleh indeks KLSE pada lag 1 dalam jangka pendek. Hasil Impulse Response Function (IRF) berturut-turut, titik keseimbangan indeks JII akibat shock indeks IMUS, IMXL, KLSE, dan STI terjadi pada periode hari keenam, hari keenam, hari kelima, dan hari ketiga. Kata Kunci: Indeks Saham, VECM, Lag Optimal, Kointegrasi, dan IRF.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item