ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO MODEL INDEKS TUNGGAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE REWARD TO VARIABILITY (RVAR) DAN REWARD TO VOLATILITY (RVOL) (STUDI KASUS: DAILY CLOSING PRICE DATA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) PERIODE 1 APRIL 2014 SAMPAI 29 JULI 2016)

INA RIYATI, NIM. 13610001 (2017) ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO MODEL INDEKS TUNGGAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE REWARD TO VARIABILITY (RVAR) DAN REWARD TO VOLATILITY (RVOL) (STUDI KASUS: DAILY CLOSING PRICE DATA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) PERIODE 1 APRIL 2014 SAMPAI 29 JULI 2016). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview

Text (ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO MODEL INDEKS TUNGGAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE REWARD TO VARIABILITY (RVAR) DAN REWARD TO VOLATILITY (RVOL) (STUDI KASUS: DAILY CLOSING PRICE DATA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) PERIODE 1 APRIL 2014 SAMPAI 29 JULI 2016))
13610001_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version
Download (7MB) | Preview

Text (ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO MODEL INDEKS TUNGGAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE REWARD TO VARIABILITY (RVAR) DAN REWARD TO VOLATILITY (RVOL) (STUDI KASUS: DAILY CLOSING PRICE DATA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) PERIODE 1 APRIL 2014 SAMPAI 29 JULI 2016))
13610001_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang analisis kinerja portofolio optimal dengan menggunakan indeks tunggal dan untuk mengevaluasi kinerja dari portofolio saham tersebut digunakan beberapa metode yaitu reward to variability (RVAR) dan reward to volatility (RVOL). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham Jakarta Islam Index (JII) periode 1 April 2014 Sampai 29 Juli 2016. Hasil yang diperoleh dai penelitian ini menunjukan bahwa portofolio F merupakan portofolio yang optimal. Terdiri dari 6 (enam) saham yaitu: ADRO, KLBF, LPKR, LSIP, TLKM, dan UNVR. Proporsi tertinggi dimiliki oleh saham UNVR (98,6%), dan porporsi saham terkecil adalah LPKR (0,003%). Besar tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	M. Farhan Qudratullah, M.Si
Uncontrolled Keywords:	Indeks Tunggal, Portofolio Optimal, Reward to Variability, Reward to Volatility
Subjects:	Matematika
Divisions:	Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika (S1)
Depositing User:	Drs. Bambang Heru Nurwoto
Date Deposited:	11 Jan 2018 10:55
Last Modified:	11 Jan 2018 10:55
URI:	http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28981

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item