FITRIYAN, I NIM. 15830017 (2019) ANALISIS VOLATILITAS NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) REKSA DANA CAMPURAN SYARIAH DAN REKSA DANA CAMPURAN KONVENSIONAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARCH DAN GARCH (Pada PT Danareksa Investment Management Periode 2016-2018). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.
|
Text (ANALISIS VOLATILITAS NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) REKSA DANA CAMPURAN SYARIAH DAN REKSA DANA CAMPURAN KONVENSIONAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARCH DAN GARCH (Pada PT Danareksa Investment Management Periode 2016-2018))
15830017_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uin-suka.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (ANALISIS VOLATILITAS NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) REKSA DANA CAMPURAN SYARIAH DAN REKSA DANA CAMPURAN KONVENSIONAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARCH DAN GARCH (Pada PT Danareksa Investment Management Periode 2016-2018))
15830017_BAB-II_SAMPAI_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
Volatilitas merupakan sebuah terminologi kepekaan (sensitifitas) atau ukuran ketidakpastian sebuah data deret waktu keuangan. Volatilitas ini digunakan dalam memprediksi risiko. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan volatilitas antara reksa dana campuran syariah dengan reksa dana campuran konvensional dengan menggunakan pemodelan ARCH dan GARCH. Penelitian ini menggunakan data Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit harian dari PT Danareksa Investment Management (DIM) periode 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memerhatikan Log Likelihood serta kriteria AIC dan SIC dapat dihasilkan model ARCH dan GARCH terbaik untuk data Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana campuran syariah dan reksa dana campuran konvensional, yaitu GARCH(1,1) untuk Danareksa Syariah Berimbang dan GARCH(1,1) untuk Danareksa Anggrek Fleksibel. Dari grafik Conditional Standar Deviation (CSD) menunjukkan bahwa volatilitas Danareksa Syariah Berimbang lebih tinggi dibandingkan dengan Danareksa Anggrek Fleksibel. Hal ini berarti bahwa potensi risiko dari Danareksa Syariah Berimbang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko dari Danareksa Anggrek Fleksibel
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information / Supervisor: | Muh. Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc., |
| Uncontrolled Keywords: | Volatilitas, Risiko, Reksa dana, ARCH, GARCH, |
| Subjects: | Manajemen Keuangan Syariah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen Keuangan Syariah (S1) |
| Depositing User: | Miftahul Ulum [IT Staff] |
| Date Deposited: | 15 Jul 2019 10:20 |
| Last Modified: | 15 Jul 2019 10:20 |
| URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35706 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
 |
View Item |
