PERBANDINGAN RESIKO, RETURN INVESTASI DAN KINERJA SAHAM SERTA ANALISIS VOLATILITAS HARGA SAHAM MODEL GARCH PERUSAHAAN BERBASIS SYARIAH DAN KONVENSIONAL

KIKI AZAKIA, NIM. 17208010030 (2019) PERBANDINGAN RESIKO, RETURN INVESTASI DAN KINERJA SAHAM SERTA ANALISIS VOLATILITAS HARGA SAHAM MODEL GARCH PERUSAHAAN BERBASIS SYARIAH DAN KONVENSIONAL. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PERBANDINGAN RESIKO, RETURN INVESTASI DAN KINERJA SAHAM SERTA ANALISIS VOLATILITAS HARGA SAHAM MODEL GARCH PERUSAHAAN BERBASIS SYARIAH DAN KONVENSIONAL) 17208010030_KIKI AZAKIA_BAB I, BAB V, DAFTAR PUSTAKA, LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (PERBANDINGAN RESIKO, RETURN INVESTASI DAN KINERJA SAHAM SERTA ANALISIS VOLATILITAS HARGA SAHAM MODEL GARCH PERUSAHAAN BERBASIS SYARIAH DAN KONVENSIONAL) 17208010030_KIKI AZAKIA_BAB II, BAB III, BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Ketika berinvestasi khususnya di pasar modal, terdapat beberapa factor yang harus dianalisis terlebih dahulu diantaranya yaitu Return,Resiko serta Kinerja saham. Selain itu, factor Volatilitas harga saham juga sangat penting untuk dianalisir agar dapat memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dan meminimalisisr resiko dikemudian hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan return, resiko dan kinerja antara perusahaan saham syariah dan konvensional serta melihat analisis volatilitas harga saham syariah dan konvensional model GARCH. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, bersifat cross section karena berupa harga penutupan saham bulanan perusahaan yang terdaftar di JII dan LQ 45 periode 2016-2018. Metode uji beda independent T-Test sedangkan untuk melihat volatilitas harga saham perusahaan syariah dan konvensional dikembangkan model estimasi GARCH Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan uji beda Mann Whitney resiko perusahaan syariah dan konvensional didapatkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara resiko perusahaan syariah dan konvensional. Untuk hasil return dan kinerja perusahaan syariah dan konvensional didapatkan bahwa tidak ada perbedaan antara return dan kinerja perusahaan syariah dan konvensional. Hasil uji volatilitas model GARCH menghasilkan MAPE perusahaan syariah lebih kecil dari MAPE konvensional yaitu senilai 2.019305 dan MAPE konvensional sebesar 2.522283 dari hasil ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa volatilitas harga saham perusahaan syariah dan konvensional yang di uji dengan model GARCH di pastikan bahwa volatilitas harga saham perusahaan syariah lebih rendah dibandingkan konvensional.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item