PERBANDINGAN ESTIMASI CONDITIONAL VALUE AT RISK EXTREME VALUE THEORY (CVaR-EVT) DENGAN METODE BLOCK MAXIMA DAN PEAKS OVER THRESHOLD

Fanny Setya Kurniasih, NIM. 17106010021 (2022) PERBANDINGAN ESTIMASI CONDITIONAL VALUE AT RISK EXTREME VALUE THEORY (CVaR-EVT) DENGAN METODE BLOCK MAXIMA DAN PEAKS OVER THRESHOLD. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERBANDINGAN ESTIMASI CONDITIONAL VALUE AT RISK EXTREME VALUE THEORY (CVaR-EVT) DENGAN METODE BLOCK MAXIMA DAN PEAKS OVER THRESHOLD) 17106010021_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PERBANDINGAN ESTIMASI CONDITIONAL VALUE AT RISK EXTREME VALUE THEORY (CVaR-EVT) DENGAN METODE BLOCK MAXIMA DAN PEAKS OVER THRESHOLD) 17106010021_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Untuk mengatasi risiko dalam investasi ada berbagai cara salah satunya adalah Conditional Value at Risk (CVaR). Conditional Value at Risk (CVaR) merupakan suatu ukuran risiko yang memperhitungkan kerugian melebihi tingkat Value at Risk. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Extreme Value Theory (EVT) dalam EVT terdapat dua metode yaitu Block Maxima dan Peaks Over Threshold. Hasil perhitungan nilai Conditional Value at Risk Extreme Value Theory dengan studi kasus harga saham penutupan harian Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode Januari 2017-Maret 2021 diperoleh risiko sebesar 6,75% dengan menggunakan metode Block Maxima dan risiko sebesar 5,89% dengan menggunakan metode Peaks Over Threshold dalam jangka waktu satu hari. Disamping risiko yang diperoleh tersebut, terdapat juga keuntungan yang sebesar 3.45% dengan metode Block Maxima dan 2.36% dengan menggunakan metode Peaks Over Threshold. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Peaks Over Threshold lebih baik daripada metode Block Maxima dalam menganalisis risiko.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item