PENGUJIAN THE DAY OF WEEK EFFECT, WEEK FOUR EFFECT, DAN ROGALSKI EFFECT DI DAFTAR EFEK SYARI’AH

Khalifah, NIM.: 07390058 (2011) PENGUJIAN THE DAY OF WEEK EFFECT, WEEK FOUR EFFECT, DAN ROGALSKI EFFECT DI DAFTAR EFEK SYARI’AH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PENGUJIAN THE DAY OF WEEK EFFECT, WEEK FOUR EFFECT, DAN ROGALSKI EFFECT DI DAFTAR EFEK SYARI’AH)
BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img] Text (PENGUJIAN THE DAY OF WEEK EFFECT, WEEK FOUR EFFECT, DAN ROGALSKI EFFECT DI DAFTAR EFEK SYARI’AH)
BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Hari-hari dalam satu minggu berpengaruh terhadap perilaku dalam kehidupan. Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti di mana terdapat fenomena bahwa hari perdagangan pada bursa juga berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan risiko atas investasi yang ditanamkan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis terjadinya the day of week effect, week four effect, dan rogalski effect pada return saham Perusahaan-Perusahaan di DES (Daftar Efek Syariah). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan terbuka yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah Perusahaan Perusahaan di DES (Daftar Efek Syariah) selama Januari-Desember 2010. Jenis data yang dipakai merupakan data sekunder yang berupa data harga saham penutupan harian. Metode analisis deskriptif untuk menggambarkan rata-rata return saham harian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan ANOVA, One sample t-test, dan Independent sample t-test. Hasil uji statistik Analysis Of Variance (ANOVA) menunjukkan Fhit Hasil uji statistik One-Sample t test menunjukkan nilai rata-rata return hari senin pada akhir bulan adalah sebesar 0.00256933. nilai F sebesar 0,225 dan nilai sign.sebesar 0,924 > 0,05. Hasil dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa hari perdagangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, dengan kata lain tidak terdapat day of the week effect pada Daftar Efek Syariah. hit sebesar 1.548 dengan sign.0,129 lebih besar dari 0.05. Hasil dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat week four effect pada Daftar Efek Syariah. Begitu juga dengan hasil uji Independent Samples T test memperoleh nilai Fhit sebesar 0,424 dengan sign.0,673. Hal tersebut juga menunjukkan tidak terjadi rogalski effect.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: Drs.A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si dan Sunarsih, S.E., M. Si
Uncontrolled Keywords: Day Of Week Effect, Week Four Effect, Rogalski Effect
Subjects: Keuangan Syariah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Keuangan Islam (S1)
Depositing User: Muh Khabib, SIP.
Date Deposited: 18 Apr 2023 12:03
Last Modified: 18 Apr 2023 12:03
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58098

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum