ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS BERGANDA STUDI KASUS: SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)

Fara Dina Rachmah, NIM.: 19106010044 (2023) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS BERGANDA STUDI KASUS: SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS BERGANDA STUDI KASUS: SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)) 19106010044_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS BERGANDA STUDI KASUS: SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)) 19106010044_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Model indeks berganda merupakan model yang digunakan untuk mengestimasi tingkat keuntungan, tingkat risiko, dan proporsi dana (bobot) suatu portofolio sehingga diperoleh portofolio yang optimal. Model ini menjelaskan adanya beberapa faktor di luar pasar yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Model indeks berganda ini terdiri dari beberapa indeks. Indeks yang digunakan dalam penelitian ini adalah IHSG, nilai tukar rupiah, dan suku bunga BI-Rate. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Adj Close saham JII periode Maret 2022 – Februari 2023. Hasil penelitian didapatkan dari 22 saham yang terdaftar dalam JII, diperoleh pembentukan portofolio optimal yang terdiri dari 14 saham yaitu saham ADRO, BRPT, ICBP, INCO, INTP, ITMG, KLBF, MIKA, PGAS, PTBA, SMGR, TPIA, UNTR, dan UNVR.Selanjutnya Expected return dan risiko portofolio optimal berturut-turut sebesar 0,836% per minggu dan 0,002% per minggu. Artinya dalam portofolio optimal yang diperoleh dalam penelitian ini masih memberikan keuntungan bagi investor.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item