PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN METODE SIMULASI MONTE CARLO

MAZIYATUL ASNA, NIM. 06610008 (2011) PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN METODE SIMULASI MONTE CARLO. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN METODE SIMULASI MONTE CARLO ) BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN METODE SIMULASI MONTE CARLO ) BAB II, III, IV, V.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB)

Abstract

ABSTRAK Opsi beli Eropa adalah opsi yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah aset dasar tertentu dengan harga tertentu saat jatuh tempo kontrak. Dengan semakin berkembangnya pasar opsi, semakin berkembang pula pengetahuan atau cara-cara dalam memprediksi suatu pergerakan harga opsi dan meramalkan segala kemungkinan yang terjadi yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Metode yang digunakan untuk menghitung harga opsi beli Eropa dalam penelitian ini adalah dengan metode Simulasi Monte Carlo standar. Metode ini diartikan sebagai metode simulasi statistik karena metode simulasi ini menggunakan rangkaian bilangan acak. Beberapa komponen penting dalam metode ini adalah seperti aturan sampling, yakni suatu aturan pengambilan sampel dari variabel random dengan distribusi statistik tertentu, perhitungan estimasi yakni sebuah perhitungan untuk mendapatkan estimator Monte Carlo. Untuk menghitung harga opsi beli Eropa ini, penulis menggunakan bantuan program MATLAB. Dari hasil penelitian yang dilakukan,dapat diketahui bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi harga opsi, yaitu harga saham awal, harga pelaksanaan, tingkat bunga bebas resiko, masa kontrak dan volatilitas. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item