ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Kasus: Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI))

RANTO RINDA TRIHARIYANTO , NIM. 08610002 (2013) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Kasus: Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI)). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Kasus: Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI))) BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Kasus: Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI))) BAB II, III, IV, V.pdf Restricted to Repository staff only Download (463kB)

Abstract

Kesadaran masyarakat untuk berinvestasi semakin meningkat beberapa tahun terakhir ini. Investasi merupakan cara penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu sebagai hasil penanaman modal tersebut. Banyaknya instrumen investasi yang ada mengharuskan investor dapat membuat analisis investasi sebelum menanamkan dananya dan investor juga dituntut mampu membentuk sendiri portofolio yang efisien di berbagai instrumen investasi. Penelitian ini bertujuan membentuk portofolio optimal dan membantu investor melakukan analisa untuk mengetahui saham mana yang akan memberikan tingkat keuntungan tertentu dengan risiko terendah atau risiko tertentu dengan tingkat keuntungan tertinggi. Salah satu teknik analisa portofolio optimal, adalah menggunakan model indeks tunggal. Model indeks tunggal adalah model untuk menganalisa portofolio optimal yang hanya melihat besarnya pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terhadap saham-saham yang diteliti. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada 4 saham yang terpilih yaitu PT.Astra International Tbk (ASII), PT.Global Mediacom Tbk (BMTR), PT.Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), dan PT.Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pada periode 1 Januari 2011 - 30 September 2012. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 saham yang menjadi kandidat portofolio optimal dari 4 saham yang diteliti antara lain: ASII, BMTR dan INTP. Proporsi tertinggi dimiliki oleh saham BMTR sebesar 68,1276 %, disusul saham ASII sebesar 19,3005 %, dan proporsi portofolio optimal terendah adalah saham INTP yaitu sebesar 12,5720 %. Besar tingkat pengembalian yang diharapkan dalam portofolio optimal E(Rp) adalah 0,2362 % sedangkan risiko dalam portofolio optimal ( 2 p ) adalah 0,0585 %. Kata kunci: model indeks tunggal, portofolio optimal, saham syariah di BEI.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item