ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VaR) DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORY (STUDI KASUS SAHAM SUBSEKTOR PERBANKAN PERIODE 1 MEI 2019–31 MEI 2025)

Umar Sodiq, NIM.: 22106010001 (2026) ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VaR) DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORY (STUDI KASUS SAHAM SUBSEKTOR PERBANKAN PERIODE 1 MEI 2019–31 MEI 2025). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

	Text (ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VaR) DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORY (STUDI KASUS SAHAM SUBSEKTOR PERBANKAN PERIODE 1 MEI 2019–31 MEI 2025)) 22106010001_BAB-I_DAN-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VaR) DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORY (STUDI KASUS SAHAM SUBSEKTOR PERBANKAN PERIODE 1 MEI 2019–31 MEI 2025)) 22106010001_BAB-II-SAMPAI-SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Manajemen risiko merupakan elemen krusial dalam aktivitas investasi saham untuk meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian pasar, terutama pada kondisi fluktuasi harga ekstrem. Salah satu pendekatan statistik yang efektif untuk mengukur risiko kerugian maksimum pada distribusi return yang memiliki karakteristik fat-tail adalah Value at Risk (VaR) dengan pendekatan Extreme Value Theory (EVT). Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko portofolio saham, mengestimasi potensi kerugian, serta membandingkan kinerja akurasi metode Block Maxima dan Peak Over Threshold. Metode Block Maxima memodelkan nilai ekstrem maksimum pada setiap blok menggunakan Generalized Extreme Value (GEV), sedangkan Peak Over Threshold memodelkan data yang melampaui ambang batas tertentu atau threshold (

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item