Up a level |
TETI SULASTRI, NIM. 10610039 (2015) OPTIMALISASI PORTOFOLIO PADA SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DENGAN VOLATILITAS MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH) (Saham-saham Jakarta Islamic Index (JII) Periode 1-1-2014 S.D. 30-12-2014. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.