BACKTESTING PADA VALUE AT RISK (VAR) TRANSFORMASI JOHNSON DAN VALUE AT RISK (VAR) SIMULASI HISTORIS DENGAN METODE BERNOULLI COVERAGE TEST (STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JII PERIODE WAKTU 1 APRIL 2014 SAMPAI 30 MARET 2017)

ENDAH LAILI FAJRIYAH, NIM. 13610043 (2018) BACKTESTING PADA VALUE AT RISK (VAR) TRANSFORMASI JOHNSON DAN VALUE AT RISK (VAR) SIMULASI HISTORIS DENGAN METODE BERNOULLI COVERAGE TEST (STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JII PERIODE WAKTU 1 APRIL 2014 SAMPAI 30 MARET 2017). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (BACKTESTING PADA VALUE AT RISK (VAR) TRANSFORMASI JOHNSON DAN VALUE AT RISK (VAR) SIMULASI HISTORIS DENGAN METODE BERNOULLI COVERAGE TEST (STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JII PERIODE WAKTU 1 APRIL 2014 SAMPAI 30 MARET 2017)) 13610043_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (8MB) | Preview
	Text (BACKTESTING PADA VALUE AT RISK (VAR) TRANSFORMASI JOHNSON DAN VALUE AT RISK (VAR) SIMULASI HISTORIS DENGAN METODE BERNOULLI COVERAGE TEST (STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JII PERIODE WAKTU 1 APRIL 2014 SAMPAI 30 MARET 2017)) 13610043_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Setiap berinvestasi, seorang investor dihadapkan pada risiko yang harus ditanggungnya. Risiko ini harus diukur agar dapat menentukan strategi terbaik dalam melakukan investasi. Salah satu alat ukur risiko yang dapat digunakan adalah Value at Risk (VaR). VaR akan menjawab seberapa besar seorang investor mengalami kerugian selama waktu investasi tertentu dan pada tingkat kepercayaan tertentu. Penelitian ini menganalisa penggunaan metode Value at Risk (VaR) pendekatan Transformasi Johnson dan Value at Risk (VaR) Simulasi Historis pada harga penutupan saham Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 April 2014 sampai 30 Maret 2017. Kedua metode VaR tersebut kemudian akan dievaluasi dengan melakukan backtesting untuk mengetahui apakah metode tersebut dapat memprediksi nilai risiko di masa yang akan datang secara tepat atau tidak. Backtesting dilakukan dengan menggunakan Bernoulli Coverage Test. Dari hasil penelitian, VaR Relatif dengan pendekatan Transformasi Johnson pada tingkat kepercayaan 95% boleh digunakan untuk menduga risiko pada indeks saham JII jika probabilitas pelanggaran yang diharapkan dan VaR Absolut sebesar . Sedangkan VaR Relatif dan VaR Absolut dengan metode Simulasi Historis pada tingkat kepercayaan 95% boleh digunakan untuk menduga risiko pada indeks saham JII jika probabilitas pelanggaran yang diharapkan berturut-turut sebesar dan .

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item