PEMODELAN SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE (STAR) PADA INDEKS HARGA SAHAM HARIAN SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)

ANISA NUR KESUMAYANTI , NIM. 07610014 (2012) PEMODELAN SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE (STAR) PADA INDEKS HARGA SAHAM HARIAN SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII). Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text
BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (894kB) | Preview
[img] Text
BAB II, III, IV, V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (856kB)

Abstract

Data runtun waktu seperti data-data finansial dan perekonomian cenderung nonlinear, sehingga dibutuhkan model yang nonlinear untuk data tersebut. Salah satu model yang populer adalah model Smooth Transition Autoregressive (STAR). Model STAR terbagi menjadi dua model, yaitu model Logistic Smooth Transition Autoregressive (LSTAR) dan Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR). Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui langkahlangkah pemodelan STAR mulai dari identifikasi, estimasi, pemeriksaan diagnostik, sampai menentukan pendekatan terbaik dengan STAR dan mengaplikasikan model STAR pada indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini menggunakan data indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII) periode periode 1 Juni 2006 sampai 6 Januari 2012. Prosedur penelitiannya diawali dengan memodelkan data dengan proses Autoregressive (AR), menguji kelinearan data, memodelkan dengan STAR, melakukan peramalan, dan mengevaluasi hasil peramalannya. Hasil peramalan indeks harga saham harian syariah Jakarta Islamic Index (JII) dengan model STAR menghasilkan model nonlinear terbaik LSTAR (2,1,1) yaitu X t = (0,32080,1213X t1 ) (1G(X t 1;10,0,4186)) + (0,3259+0,1326X 1) G(X 1;10,0,4186). Model ini menghasilkan hasil peramalan yang cukup baik dengan nilai Mean Square Error (MSE) sebesar 110,619. Hasil peramalan berdasarkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) menunjukkan nilai 1,713%. t t

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Moh. Farhan Qudratullah, M.Si.
Uncontrolled Keywords: Jakarta Islamic Index, nonlinear, Smooth Transition Autoregressive, time series.
Subjects: Matematika
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika (S1)
Depositing User: Miftakhul Yazid Fuadi [staff it]
Date Deposited: 14 Mar 2014 15:01
Last Modified: 15 Dec 2016 08:36
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10786

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum