PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH PERIODE 2011-2013)

DWI AGUS SUBEKTI , NIM. 10390183 (2015) PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH PERIODE 2011-2013). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text ( PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH PERIODE 2011-2013)) 10390183_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (1MB) | Preview
	Text ( PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH PERIODE 2011-2013)) 10390183_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Restricted to Registered users only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Restricted to Registered users only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Restricted to Registered users only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Restricted to Registered users only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis dan menjelaskan pengaruh stock split terhadap abnormal return dan volume perdagangan saham (studi kasus pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah periode 20112013). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi peristiwa (event study) yang akan menganalisis perubahan pergerakan abnormal return dan volume perdagangan saham di sekitar pengumuman stock split. Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan rata-rata abnormal return dan rata-rata volume perdagangan saham yang signifikan disekitar pengumuman kenaikan stock split. Pengujian penelitian ini menggunakan uji beda dua rata-rata dengan uji t-statisitik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan priode pangamatan 7 hari sebelum pengumuman stock split dan 7 hari sesudah pengumuman stock split dengan jumlah sampel sebanyak 21 perusahaan yang tidak melakukan coorporate action disekitar priode pengamatan. Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan tidak terdapat adanya perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan baik sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan tarif tenaga listrik. Hal ini di akibatkan bahwa tidak adanya investor yang menikmati return yang tidak normal dalam jangka waktu yang panjang, maka investor dalam hal ini tidak mendapat keuntungan yang abnormal dari peristiwa stock split. . Sedangkan hasil pengujian pada hipotesis kedua menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada setiap rata-rata volume perdagangan saham baik sebelum maupun sesudah pengumuman stock split. Hasil ini mengindikasikan bahwa peristiwa pemecahan saham mengakibatkan volume perdagangan berubah secara signifikan setelah pengumuman pemecahan saham.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item