VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS (VARX) : PEMODELAN DAN PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII), DAN HARGA MINYAK DUNIA BRENT CRUDE OIL (Studi Kasus: September 2018-Juli 2023)

Taluffina Jillaoza Ariyani, NIM.: NIM. 18106010028 (2023) VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS (VARX) : PEMODELAN DAN PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII), DAN HARGA MINYAK DUNIA BRENT CRUDE OIL (Studi Kasus: September 2018-Juli 2023). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS (VARX) : PEMODELAN DAN PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII), DAN HARGA MINYAK DUNIA BRENT CRUDE OIL (Studi Kasus: September 2018-Juli 2023)) 18106010028_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS (VARX) : PEMODELAN DAN PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII), DAN HARGA MINYAK DUNIA BRENT CRUDE OIL (Studi Kasus: September 2018-Juli 2023)) 18106010028_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Model VARX adalah kasus khusus dari model VAR dengan menambahkan variabel eksogen kedalam model. Model VARX juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel endogen dan variabel eksogen. Penggunaan Vector Autoregressive Exogenous (VARX) dalam peramalan IHSG, JII, dan Brent Crude Oil merupakan salah satu metode populer yang digunakan oleh para analisis dan peneliti keuangan guna memprediksi pergerakan pasar keuangan dan ekonomi dimasa yang akan datang (time series). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur dan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data sekunder mulai periode September 2018-Juli 2023. Dihasilkan model VARX (1,1) dengan nilai MAPE IHSG (2.99%), JII (3.71%), dan Brent Crude Oil (9.36%), dari hasil tersebut diketahui bahwa model VARX(1,1) dinyatakan sebagai model yang sudah baik dalam memproyeksikan data IHSG, data saham JII dan data harga minyak mentah Brent Crude Oil.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item